Podstawowe wzory prawdopodobieństwa

Zakres prawdopodobieństwa

0 ≤ P(A) ≤ 1

Reguła wydarzeń uzupełniających

P(A^C) + P(A) = 1

Zasada dodawania

P(A∪B) = P(A) + P(B) - P(A∩B)

Zdarzenia rozłączne

Zdarzenia A i B są rozłączne iff

P(A∩B) = 0

Warunkowe prawdopodobieństwo

P(A | B) = P(A∩B) / P(B)

Formuła Bayesa

P(A | B) = P(B | A) ⋅ P(A) / P(B)

Niezależne wydarzenia

Zdarzenia A i B są niezależne iff

P(A∩B) = P(A) ⋅ P(B)

Dystrybuanta

F_X(x) = P(X ≤ x)

Prawdopodobieństwo funkcji masowej

Funkcja gęstości prawdopodobieństwa

Kowariancja

Korelacja

Bernoulliego: 0-porażka 1-sukces

Geometryczny: 0-porażka 1-sukces

Hipergeometryczny: N obiektów z K sukcesami obiektów, n obiektów jest branych.